کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم
Authors
Abstract:
در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی (DA)[i] برای تعیین احتمال دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونهای به حجم 345 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخصهای قیمت و بازده نقدی (TEDPIX)، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سالهای 1387 تا 1391 گردآوری گردید. سپس با بکارگیری آزمون وابستگی دیرش و آزمون ضرایب کشیدگی و چولگی و با استفاده از متغیر قیمت و بازده نقدی، شرکتهای منتخب به دودسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند. سپس با بررسی نمودار روند تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معاملات در مورد شرکتهای دستکاری قیمت شده و با استفاده از الگوی «هالی»[ii]، تاریخ شروع دستکاری قیمت تعیین گردید. در گام بعدی، با استفاده از تحلیل ممیزی یعنی تابع ممیزی خطی (LDF)[iii] و تابع تحلیل ممیزی درجه دوم (QDF)[iv] و با استفاده از متغیرهای قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات و با استفاده از اطلاعات یکسال قبل از شروع دستکاری قیمت سهام برایشرکتهایدستکاریقیمتشدهواطلاعاتچهارسالهبرایشرکتهایدستکاریقیمتنشده، مدلهایی برای پیشبینی دستکاری قیمت سهام طراحی گردید. در پایان قدرت پیشبینی مدلها با استفاده از دادههای گروه آزمایش موردبررسی قرار گرفت.با توجه به نتایج بهدستآمده، قدرت پیشبینی مدل تحلیل ممیزی خطی 56 درصد و قدرت پیشبینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم 73 درصد است.
similar resources
پایش قیمت سهام با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی خطی، تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی DA 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی ANN-GA 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش،ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخابو اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی TEDPIX ، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجممعاملات در با...
full textپایش قیمت سهام با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی خطی، تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران
در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی da 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی ann-ga 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش،ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخابو اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی tedpix ، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجممعاملات در با...
full textپایش قیمت سهام با استفاده از مدلهای تحلیل ممیزی خطی ، تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش از مدل تحلیل ممیزی(da) و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی(ann-ga) برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مطالعه ، ابتدا با استفاده از روش غربالگری ، نمونه ای به حجم 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی(tedpix) ، قیمت پایانی ، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات د...
سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی
در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی درجه دوم ) QDF ) 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکهعصبی مصنوعی ) ANN-GA ) 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهاست. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی ) TEDPIX (، قیمت پایانی،نوسان قیمت پایانی و...
full textسنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی
در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی درجه دوم ) qdf ) 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکهعصبی مصنوعی ) ann-ga ) 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهاست. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی ) tedpix (، قیمت پایانی،نوسان قیمت پایانی و...
full textMy Resources
Journal title
volume 9 issue 29
pages 17- 39
publication date 2016-04-03
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023